힌두교도들과 무슬림들을 영적으로 하나로 묶는 일은 사이 바바의 영적 작업의 일부였다. 쉬르디 마을에는 드와르카마이 마스지드 근처에 마루티(Maruti, 원숭이 신 하누만) 사원이 있었다. 사실 사이 바바는 자신의 모스크를 "브라만 모스크"라고 부르곤 했다. 때로는 무슬림 추종자들에게 코란을 읽게 했고, 때로는 힌두 추종자들에게 기타와 라마야나를 읽게 했다. 사이는 힌두교와 무함마드교의 영적 특성이 독특하게 어우러진 비범한 완전한 스승이었다. 두 종교와 함께한 그의 작업은 둘 사이에 참된 차이가 없음을 뜻했는데, 두 종교 모두 같은 한 분을 경배하기 때문이다.
사이 바바가 힌두로 태어났든 무슬림으로 태어났든, 그의 영적 양육이 둘 모두와 직접 연결되어 있었다는 점은 분명하다. 그에게는 힌두 스승도 무슬림 스승도 있었기 때문이다. 사이는 무슬림처럼 옷을 입었지만 이마에는 힌두의 카스트 표식을 지니고 있었다. 그는 두 종교의 성일과 축제를 똑같은 열정으로 기념했다. 그는 무슬림들이 기뻐할 만큼 코란을 인용했지만, 힌두의 베다나 샤스트라(Shastras, 경전)에도 똑같이 정통했다.
사이 바바 같은 이에게 자신의 인간적 정체성과 종교적 차이는 무(無) 속의 무(無)에 불과했다. 한번 누군가가 그에게 어디서 태어났는지 물었을 때, 그는 대답했다. "나는 거처가 없다. 나는 속성 없는 자, 곧 절대자다! 우주가 나의 거처다. 브라흐마는 나의 아버지이고 마야는 나의 어머니다. 그 둘의 맞물림으로 나는 이 몸을 얻었다. 내가 쉬르디에 산다고 생각하는 자들은 참된 사이를 모른다. 나는 형체가 없고 어디에나 있기 때문이다!"
수년에 걸쳐, 수백 명이 사이 바바에게 몰려들었다 — 그들 중 많은 이들이 물질적 이득을 바라며 왔다. 스승은 한때 자신의 축복을 구하는 이들에 대해 이렇게 말했다:
그들을 찾아내어 나에게 데려오는 것은 바로 나다. 그들이 자기 의지로 오는 것이 아니다. 설령 수백 마일 밖에 있더라도, 나는 발에 실이 묶인 참새를 끌어당기듯 그들을 내게로 끌어온다.
그는 종종 헌신자들에게 이렇게 되풀이하곤 했다:
나는 너희가 원하는 것을 준다. 그래야 너희가 내가 주고자 하는 것을 원하게 될 테니. 나의 스승은 간구하는 모든 이에게 아낌없이 주라 하셨지만, 너희 중 아무도 지혜롭게 내게 간구하지 않는다.